Январь начался безусловно впечатляюще!
Мы ловим +4.34% с начала месяца, что является аномальной доходностью для нашей стратегии со средним историческим CAGR в 15% в год на истории (~ в среднем за 15 лет, за последние пять лет +20% в среднем).

Результаты стратегии за январь 2025 г. Брокерский кабинет Interactive Brokers 

Стратегия продолжает оставаться low-vol. Жестко следим за риском через анализ волатильности и другие фишки (постепенно всё буду рассказывать). При росте волатильности, накоплении дельты от исторического максимума без зазрения совести порежим позиции (торгуем алгоритмически, системно, никаких ручных сделок или субъективно)

Влияние low- vol подхода прослеживается за всё время работы стратегии. 
В первую очередь потерять как можно меньше. Во вторую заработать.
Такой у меня риск-профиль по жизни. Это и продаю.



( Читать дальше )

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Российский рубль, Газ, Нефть, Роснефть, ММВБ, Сбербанк, Фунт, Канадский доллар, Евро, Австралийский доллар, S&P.

Ютуб:

ВК:

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился ниже 117 пунктов, с учётом инфляционных данных индекс остался почти неизменным — 116,73 пункта:

🔔 По данным Росстата, за период с 13 по 19 января ИПЦ составил 0,45% (прошлые недели — 1,26%, 0,2%), с начала месяца 1,72%, с начала года — 1,72% (годовая — 6,46%). Темпы января продолжают находиться на высоком уровне (эффект от повышения НДС, тарифов РЖД никуда не ушёл), стоит отметить прекращение дефляции в ценах на бензин, подорожание техники (сильный ₽ не помогает) и рост цен на плодоовощную корзину. При таких темпах января мы выйдем на 2% по месяцу — это более 20% saar, то есть за один месяц план ЦБ будет выполнен наполовину (ожидают 4-5% по году, но не забываем, что в октябре будет сверх повышение ЖКХ), проблема ещё в том, что высокие темпы останутся, так как в недельках ещё не учтён рост ЖКХ на 1,7% и подорожание иномарок.

🔔 В 2026 г. Минфин планирует разместить в ОФЗ 6,5₽ трлн (в иностранной валюте в объёме, эквивалентном не более 1$ млрд, проинфляционный фактор).

( Читать дальше )

Серебро перевалило за 100.

Важный психологический рубеж.

Многие, наверняка, от ста начали шортить.

Куколды все знают и видят. Будут тащить еше.

Финал будет после выноса процентов 15-20 за один день.

Сам в пятницу вышел из шорта, хотя было нелегко это сделать. Но зайду опять, если хоть какой-то паттерн на разворот появится.

Да прибудет с нами Сила...)))

Проверим правило 4% для Safe Withdrawal Rate (SWR) на российских акциях.

Правило звучит примерно так:
Если в первый год пенсии ты снимаешь 4% от стартового портфеля, а затем ежегодно корректируешь сумму на инфляцию, то с высокой вероятностью денег хватит минимум на 30 лет.

Предположим что наш портфель на 100% состоит из акций РФ, для акций РФ возьмем индекс MCFTRR, т.к. он более близок к удержанию БПИФ на индекс(например SBMX).

У меня получилось, что если ты начал изымать деньги в 2007 или 2008 году, то портфель не доживет до сегодняшнего дня, т. е. даже меньше чем на 30 лет не хватило.


Пример рассчета для стартового года 2007:


Разберем подробнее что тут происходит:
Первый год:
Изначальная сумма капитала 1000000, изымаем в начале года 4%, т.е. 40000, остается 960000, проходит год, доходность индекса за год 12.55%, в конце года имеем капитал 1080480
Второй год:
Изначальная сумма капитала 1080480, изымаем 40000, проиндексированные на инфляцию(инфляция за предыдущий год 11.87%), т.е. 44748, остается 1035732, проходит год, доходность индекса за год -66.66%, в конце года имеем капитал 345313.

( Читать дальше )

Золото почти $5000, а серебро выше $100. Почему именно золото стало всеобщим эквивалентом стоимости? Чем серебро хуже? И удвоится ли цена на драгметаллы еще?

Почему золото всегда в цене

Люди осознали уникальность золота очень давно, и с тех пор жёлтый металл ценят во всём мире. С одной стороны – неудивительно, т.к. запасы ограничены. С другой — запасы газа, нефти, угля тоже ограничены. Окей, согласен: одно дело – топливо, другое – блестящий металл. Но почему не платина или серебро? По данным Всемирного совета по золоту, за всю историю человечество добыло 200 тысяч тонн. По сравнению с другими металлами это крайне мало, поэтому золото неизбежно остаётся в цене.

Физические свойства и удобство использования

Сначала золото ценили за его физические и эстетические качества. Это инертный металл, практически не подверженный коррозии и способный сохраняться тысячелетиями. Он исключительно пластичен, легко поддаётся обработке и может быть разделён на части без потери ценности, а затем снова переплавлен. Высокая стоимость при малом объёме делает золото удобным для хранения и перевозки. Кроме того, способы его добычи различны, но качество металла остаётся примерно одинаковым

( Читать дальше )

Валютный рынок

Валютный рынок на этой неделе демонстрировал необычную динамику: на фоне 6-кратного роста стоимости юаней на одну ночь, RUSFAR CNY в четверг был равен 1,62%, котировка юаня снижалась. В пятницу RUSFAR CNY снизился до 0,73%, что все еще является повышенным уровнем. Спрос на заемный юань не поддерживается спотовым рынком, при этом спрос на заемную валюту совпал с попыткой индекса MOEX пробить уровень 2780. Укрепление рубля пока оставляет рынок акций в боковике, не позволяя развить рост к 2860.

Товарные рынки

( Читать дальше )

С 30 12 2025г индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 2%, а портфели на 5%

Анализирую 86 компаний RU
В портфелях акции, сильные фундаментально с растущими трендами
В этой статье — только анализ трендов за 2026г

Красным выделил компании с опасным фундаменталом
оранжевым — компании, которые провели IPO посла начала СВО
Цены на 23 января 23-50

Зелёным выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже индекса

( Читать дальше )

Интересный факт:
Когда «Титаник» затонул, среди спасшихся пассажиров первого класса почти все были женщинами и детьми.

Второй класс также показал высокий процент выживших женщин и детей — около 80%. А среди пассажиров третьего класса выжили только мужчины, которые, оттолкнув женщин и детей, заняли места в спасательных шлюпках.

Однако в фильме Камерона «Титаник» изображено всё наоборот. В кино богатые пассажиры агрессивно отталкивают женщин и детей, чтобы добраться до шлюпок. Если бы Камерон показал реальность, зрители бы не поверили, так как в обществе укоренилась идея о том, что бедные — добрые, а богатые — злые и жадные.

Тем временем этологи, изучающие инстинктивное поведение животных, отмечают, что настоящими подонками являются те, кто занимает низшие социальные позиции в стае или племени. Они действительно являются худшими. Если зоологи с помощью манипуляций делают такого подонка доминантной особью, это приводит к кровопролитию среди всей стаи.

Трудно представить более жестокого правителя, чем вчерашний маргинал, как в мире животных, так и в человеческом обществе.

( Читать дальше )

Уже вообще мало кто понимает, что происходит. Трамп предлагает лям баксов каждому гренландцу и через день берёт слова назад, Зеленский заявляет, что Украина будет защищать Гренландию от… России🤦‍♂️, резко становится известно о переговорах делегаций (РФ — США — Украина) в Абу-Даби.

Мем на злобу дня :)

🐹Занятно, что в прошлом году даже на слухах о каких-то переговорах и на новостях о телефонных звонках рынок мог сделать +10% за пару дней. Вчера на подтвержденной трехсторонней встрече в ОАЭ индекс Мосбиржи остался практически в нулях.

Похоже, произошла серьёзная «инфляция позитивных ожиданий». Народ устал постоянно дёргаться в лонг на каждом чихе и теперь с большим скепсисом воспринимает любые очередные «мирные потуги».

💰Зато на неделе пришли дивиденды от ЛУКОЙЛа и Пятёрочки. Живем!

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

( Читать дальше )