Мосбиржа придумала инвесторам ещё один способ заработать или потерять деньги. С 29 сентября начнутся торги расчётным фьючерсом на индекс ключевой ставки. Код — KEYRATE, короткий код — KK. (не путать с ККК)

То есть теперь своё мнение о будущих решениях ЦБ можно будет подкрепить рублём.

Сейчас ключевая ставка составляет 14%. Следующее заседание ЦБ пройдёт 23 октября, потом 18 декабря. Фьючерсы будут исполняться в 19:00 в дни заседаний, одновременно на бирже будут доступны два ближайших контракта. Как это работает?

Допустим, октябрьский фьючерс торгуется по 13,50. Вы считаете, что ЦБ ничего снижать не станет и оставит ставку на уровне 14%. Покупаете контракт.

Минимальный шаг цены составляет 0,01 пункта, а стоит он 10 рублей. То есть движение на один процентный пункт соответствует 1000 рублей на контракт. Если купили по 13,50, а к исполнению индекс окажется на 14,00, получите около 500 рублей на контракт до комиссий. Не угадали Набиуллину — деньги поедут уже в другую сторону.

Если, наоборот, считаете, что ЦБ снизит ставку сильнее, чем сейчас ожидают остальные участники, фьючерс можно продать.

Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для акций и облигаций, что уже учтено в котировках и планируют ли они менять свои торговые стратегии.

Как рынок отреагировал на новость

Минфин представил проект федерального бюджета на 2027–2029 годы и целый ряд налоговых изменений. Для инвесторов среди наиболее заметных инициатив — прогрессивная шкала НДФЛ для инвестиционных доходов, налог на пассивные доходы ПИФов и дополнительная налоговая нагрузка на отдельные добывающие компании. Дефицит бюджета при этом планируется примерно на уровне 2% ВВП.

Как отмечает трейдер ivan__094, одно из главных изменений — распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на инвестиционные доходы.

«Сейчас инвестиционные доходы облагаются по ставкам 13 и 15%, а после изменений ставка будет зависеть от общего размера дохода и может достигать 22%. Для инвесторов с крупными доходами это означает рост налоговой нагрузки».

Павел Гаврилов

III квартал подходит к концу, а на рынке акций уже прошёл сезон полугодовых отчётов и самых крупных дивидендных выплат. Инвестдома пересматривали свои оценки, рынок акций успел обновить годовые минимумы и отскочить. Всё это находит отражение в оценке бумаг в Альфа-Рейтинге. Рассказываем об основных улучшениях системы оценок.

Что такое Альфа-Рейтинг

Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов. На его основе мы регулярно формируем два портфеля:

⭐ Лидеры — бумаги с оценкой 7+ баллов. Как правило, это компании с устойчивыми финансовыми показателями и потенциалом роста.

👎 Аутсайдеры — бумаги с оценкой ниже 3,5 баллов. У таких эмитентов мало или совсем нет фундаментальных драйверов, а их акции часто волатильны.

Мы отслеживаем динамику обоих портфелей, проводим еженедельную ребалансировку и фиксируем результаты перед каждым обновлением рейтинга. Последние результаты можно посмотреть здесь.

📉ГМК Норникель -5.7% 📉Русал -4.4% «Бобраята, что это вы здесь строите? Плотина… логи»
Снова компании начали зарабатывать сверхприбыль(глядя на индекс так сразу и не скажешь, но это мелочи)👉Минфин в бюджетном пакете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов предложил ввести налог для отдельных добывающих отраслей в размере 30% от дополнительного дохода, для золота — 20%😁

📈Полюс +3.7% Акция уже настолько перепродана, что даже новые налоги не могут привести её к падению. Дешевле Полюс стоил только на минимумах 2022 года, но тогда и золото в рублях стоило в 3 раза дешевле🤷‍♂️ 

📉ЛСР -1.9% Минфин изменил условия Семейной ипотеки👉 Ставка по «Семейной ипотеке» с 1 октября составит от 2% до 12% в зависимости от числа детей и региона😔

📈IMOEX +0.2% Минфин России предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% на дивиденды и другие пассивные доходы. Все эти предложения не будут стимулировать собственников выплачивать дивиденды. Но их и так никто не платит. Сгорел сарай гори и хата😁 

📈ОЗОН +2.4% Участники рынка выкупили всю просадку после атак на склады компании и акции вернулись на уровни конца августа. Интересно, что акции сегодня не реагируют на новые налоговые инициативы👉 Минфин предлагает ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн🤷‍♂️ 

📉RGBI  — Каждый год 31-го декабря Минэкономразвития прогнозирует снижение инфляции до 4%👉 Инфляция к концу года поднимется до 6,8%, в следующем году снизится до 4%, прогнозируют в Минэкономразвития😁

📉ВТБ -0.7% Допэмиссия акций ВТБ, которая состоится в связи с приобретением 5% доли в WB банке, перенесена на октябрь🤔

Всем привет!

Продолжаем курс лекций «Секторы в алго», в нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Во второй лекции разберём первого робота сборника: какие индикаторы он использует, как происходит ротация секторов, а также общую логику входов и выходов. В практической части скачаем OsEngine с Github, подключим терминал к Т-Инвестициям, детально рассмотрим настройки робота и запустим в реальные торги.

Темы:

1. Индикаторы робота: Bollinger, Momentum, Envelop, RSI

2. Схема ротации секторов

3. Общая схема работы робота

4. Результаты тестирования робота на истории

5. Скачиваем OsEngine с GitHub и подключаем к Т-Инвестициям

6. Настраиваем робота для торгов через автодеплой

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-sbornika-sektory-v-algo/

В августе 2022 года, когда я был, казалось бы, молод и глуп — взял ипотеку. Приобрел евро-2 в ЖК «Скандинавия». Но важно — это условия ипотеки, а именно субсидированная от застройщика ставка 0.01% (да, тогда застройщики были щедры, а Набиуллина еще не ругалась на схемы нерыночного определения ипотечных ставок). 

Так вот, с тех пор осталось выплачивать 26 лет (до 2052 года) ипотеки с ежемесячным платежом 27 500 в месяц (или 330 000 в год). 

Форумчане, смартлабовцы, как смотрите на идею прикупить длинных ОФЗ под текущую доходность около 16% примерно на 2 млн рублей? Так приятна мысль, что Государство будет купонами оплачивать, фактически, мою ипотеку. 

Или это утопия россиянина и все-таки ждем дефолт и доходности госдолга еще выше???