Доброе утро! ( даже можно сказать доброй ночи  и действительно рановато так ещё и выходной день, но на то есть причины и это нефть).
 Пока о прошедшей пятнице. Золото с ростом на (1,58%) и значением ($5'158) констатировало что снижаться пока нет ни желания, ни необходимости. Рубль плавный рост и (₽79,0000). Bitcoin($67'000), ну и главный поставщик новостей в последние дни это конечно нефть. По итогу дня пятницы: Brent $92,69 (8,52%);   WTI $90,90 (12,21%).
 Индексы: РТС(-0,20%); ММВБ(+1,03%);  S&P(-1,33%).
 
 А теперь собственно почему так рано. ТАК ВЕДЬ СНОВА О НЕФТИ: на  1:40 мск.
 

( Читать дальше )

Измельчал таки народец спекульский, ушла эпоха. Всем привет, хотел спросить у Тимофея а где люди которые раньше молотили сотни % на таких движениях? Вот даже я в своё время делал 200% за 1 день (правда всего однажды но всё же).Где посты которые мотивируют ждать пиз… ца чтобы
вкотлетить нефть с плечами на войне Ирана, друзья расскажу вам историю, в начале своего пути мы с друзьями ездили на игру " Денежный поток"
Суть там следующая, вам выпадает профессия и оклад за пройденный круг, двигаясь по кругу ваша фишка постоянно попадает то на чужую заправку, то на траты в магазин, то принуждаетесь к другим неприятным обязательствам, задача погасить расходы на жизнь и начать инвестировать выбравшись на круг для богатых (второй круг вокруг первого) первый это крысиные бега (от зарплаты до зарплаты), второй для людей, он больше, намного доходнее и за круг падает хорошая сумма, можно скупать параходы и магазины. 



( Читать дальше )

💵Облигации

🔹ОФЗ в нулях вторую неделю (+0,1%). Рынок взял паузу, чтобы понять, как отразится изменение бюджетного правила. ЦБ намекнул, что без снижения бюджетных расходов, политика ЦБ будет жестче

🔹корп.облигации +0,3%. Широкий рынок оценивает, стоит ли ждать сюрпризов от Евротранса. Платежный график не насыщенный, но Евротранс привлекает избыточное внимание: размещение «в стакан», блокировка счетов, иски, и полный вакуум информации/молчание от эмитента. Наши письменные запросы в IR тоже игнорируются. Екатерина Анатольевна не в отпуске? Надеемся на возобновление коммуникации

Рекомендуем посмотреть пост 🔥 Инвестиции – это просто и Слёзы рынка😭. Должно отрезвлять и сделать результаты более реальными

 

 

👻Оферты

На днях рассмотрим кандидата в Black-List. И готовим обновление 🗓Календаря оферт за март, не пропусти!

 

📈Акции

Широкий рынок вырос на 1,1%, в лидерах роста нефтегазовый сектор. Но король (Газпром) ещё спит

Лидеры роста: Роснефть (+18,3%), Татнефть (+17,9%), Новатэк (+12,3). Нефтяная конъюнктура позволяет (+27% за неделю)

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 78.64. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1135.95. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) почти не изменился и закрылся на уровне 756.68. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 407 до 411. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 500, с 172 700 до 172 200. Неделя закрылась WTI — 91.27, Brent — 93.32.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.16164.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6740.

( Читать дальше )

Bыбpaл нa Cбepиндeкce cтaтьи пoтpeблeния poccиян, yшeдшиe в минyc зa пocлeдниe 12 мecяцeв и yпopядoчил иx пo глyбинe пaдeния. Cпиcoк пoлyчилcя дoвoльнo внyшитeльный, нe cмoтpя нa инфляцию и pocт бeзнaличныx плaтeжeй:

Ювeлиpныe издeлия и чacы: -0.98%
Бытoвaя тexникa: -1.82%
Oдeждa, oбyвь и aкceccyapы: -2.76%
Taбaчныe мaгaзины: -2.61%
Пoдapки и цвeты: -2.86%
Toвapы для кpacoты и здopoвья: -3.94%
Meбeль и пpeдмeты интepьepa: -9.69%
Xpaнeниe и дocтaвкa гpyзoв и кoppecпoндeнции: -11.45%
Toвapы для cтpoитeльcтвa, peмoнтa и дaчи: -12.77%
Элeктpoникa и тeлeкoммyникaциoннoe oбopyдoвaниe: -15.71%

Гpaфик cнижeния cтaтeй pacxoдoв выглядит тaк:



Ecли вaм кaжeтcя, чтo Cбepиндeкc вpeт, нaпишитe oб этoм в кoммeнтax. A пoкa, нa вcякий cлyчaй, вoздepжитecь oт пoкyпки aкций пpoдaвцoв элeктpoники, пpoизвoдитeлeй cтpoймaтepиaлoв и лoгиcтичecкиx кoмпaний. И пpoвepьтe cкидки нa мeбeль. Bдpyг пoпaдeтe нa pacпpoдaжy биллиapдныx cтoлoв? Cмoжeтe взять двa пo цeнe oднoгo!

A кaкиe cтaтьи зaмeтнo oбoгнaли oбщий pocт пoтpeблeния зa гoд (+5.83%)?

( Читать дальше )

1. В Казани модернизировали участок выпуска полимерной тары. Она предназначена для завода жидких моющих средств. Установлена машина для выдува ПЭТ-бутылок и компрессорная станция.

2. В Зеленодольске (Татарстан) запустили выпуск диэлектрических платформ для автогидроподъёмников. Это оборудование для высотных работ на линиях электропередач без отключения. Платформы должны заменить металлические люльки и повысить электробезопасность ремонтных работ. Платформа сделана из армированного стеклопластика, рассчитана на 250 кг. Материал легче стали, не ржавеет и снижает нагрузку на стрелу.


( Читать дальше )

На этой неделе рынок акций наконец-то сдвинулся с места и полетел вверх. Не сам, конечно, а благодаря мощному нефтяному ралли, под влиянием которого резко полетели вверх акции нефтяных компаний РФ. Именно они и разогнали индекс ММВБ вверх выше уровня 2800 еще в начале недели, после чего рынок откатился и в пятницу опять же на ускорении взлета нефти Brent выше $90 снова ускорил подъем.

Строго говоря, рост рынка акций начался еще в прошлую субботу. Акции нефтяных компаний тогда сразу рванули вверх на торгах выходного дня, а потом и еще выше в понедельник. И этот рост продолжился в пятницу после коррекции в середине недели. Однако растет индекс исключительно на акциях нефтегазового сектора, все остальные бумаги либо остаются в боковике, либо вообще падают.

В результате, несмотря на рост нефтяных фишек в среднем на 10-20%, индекс вырос всего на 2%. Даже складывается какое-то ощущение, что что-то идет не так. Те акции, что поддерживали индекс и поднимали его в последние месяцы, теперь наоборот летят вниз и тащат за собой сам индекс. В итоге рост индекса получается довольно скромный, несмотря на мощный взлет нефтяников.

( Читать дальше )

И еще одно наблюдение. Никаких сложных моделей, никаких статистик и построений на графиках. Просто пара цифр.

Корреляция крипты и американского фондового рынка (SP500) очевидна для любого, кто хотя бы раз в день открывает оба эти графика и сравнивает их. Вплоть до того, что в отдельные дни крипта — это просто SP с плечами.

В 2022 году просадка SP составила 27%.
Просадка Биткоина была 77%.
Т.е. мультипликатор волатильности равен примерно 2.85 (Биткоин в 2.85 раз волатильнее SP).

Во время последнего финансового кризиса (2008 г.) просадка SP составила 57%.
Умножая на 2.85, получаем ориентировочную просадку Биткоина при повторении такого сценария 162%, или, с учетом невозможности отрицательных цен,что-то в районе 100%.

Это может показаться безумным (в основном, конечно, криптанам: многие люди с классических рынков до сих пор считают единственной справедливой ценой крипты 0), но если вы вспомните нарративы, которые были на повестке дня в 2008, когда вопрос был в том, выживет ли в принципе мировая финансовая система, и выживет ли банковская система, то сразу станет ясно, что любимые всеми аргументы про себестоимость майнинга, институциональное участие и т.д. — вообще ничего не значат на этой чаше весов.

( Читать дальше )

Протестировал классический Моментум с Клодом. 

Тестирование на списке акциий, доступных к автоследованию в финамовском сервисе Comon.

Выкладываю это здесь, так как подобные стратегии мне не интересны, а людей, паразитирующих на асимметрии информации ничуть не жалко.

1. Методология

Исследование рассматривает классическую систему моментума — покупку акций с наибольшим ростом за предшествующие N месяцев. Цель: найти возможности увеличения доходности и снижения рисков относительно базовой реализации.

Ребалансировка: производится в последний торговый день каждого месяца. В этот день по цене открытия 10:00 продаются позиции которые выходят из топ-K, и покупаются новые. 

Сигнал: open[t] / open[t−252] − 1 (годовой моментум на открытиях 10:00)

Отбор: Топ-K акций по сигналу с фильтром [нижний порог, верхний порог]

Вход: open[t] — то же открытие, в которое считался сигнал

Удержание: До следующей ребалансировки (~21 торговый день)

Выход: open[t_next] — открытие следующей ребалансировки

( Читать дальше )

Завтра потеряю всё, абсолютно всё. От депозита в несколько миллионов не останется ничего. Не будет ни денег, ни надежд на будущее. Даже если нефть откроется всего 97$ — это гарантированный маржин-колл. В страшном сне не мог представить, что бородачам дадут безнаказанно шатать мировую экономику. Но все терпят открыв рот. Рост инфляции, нищета, огромные цены на топливо. Только садомазохисты будут радоваться такому. У меня не остается вообще ничего, полное разорение. Спастись не получится.