Привет! 

Каждый раз, когда я вижу в ленте очередной скриншот из тестера стратегий с ровной, как стрела, кривой эквити, улетающей в космос — «15% в месяц на полном реинвестировании», мне хочется обнять этого автора и тихо спросить: «Друг, проснись, ты...?»

Представь идеальную на бумаге спекулятивную модель: винрейт 30-40%, но прибыль с тяжелыми хвостами (трендследящая классика). Всего 3-5% сделок делают весь профит за год, а остальные прибыльные сделки просто для поддержки иквити. 60-70%% — это мелкие системные стопы. Профит-фактор на тестах — шикарные 1,3-1,4.

Если запустить эту модельку в симуляторе Монте-Карло на одном активе (например, Юань) и добавить туда агрессивный риск в 5% на день, компуктер покажет вам красивую сказку. Но в реальности на горизонте в пару лет вас ждет неминуемый слив. Волатильность счета сожрет всю геометрическую доходность. Чтобы восстановить счет после просадки в 50%, вам нужно будет заработать уже 100%. Капитал просто погрязнет в яме.

Нефть снова ушла ниже 80 долларов за баррель, но рынок продолжает карабкаться вверх :)

Во многом это связано с ростом ликвидности — инвесторы получили дивиденды, часть из которых сразу же вернулась в рынок. Это видно по акциям Сбера и Транснефти, котировки которых поползли вверх сразу же после этих выплат.

Несмотря на сложности последних лет, реинвестирование дивидендов у нас все еще работает :) Взять, к примеру, любимый нами Сбер — за 10 лет его акции принесли 363% доходности, а при реинвестировании дивидендов эта цифра вырастает до 433%.

Есть тут и яркий психологический момент — выплаты улучшают настроение рынка, ведь люди видят плоды своих вложений. Кто-то тратит эти деньги, а кто-то не просто возвращает их обратно, но и добавляет к ним свои сбережения.

Это видно по статистике мая-июня, когда несмотря на падение акций нетто-покупки «физиков» были в плюсе. Однако рынок все равно катился вниз, и виной тому навес со стороны нерезидентов. Регулятор долго этого не замечал, но потом все-таки заметил слона в посудной лавке.

Мысли по рынку

Важно понять, сильный рынок или слабый.
Нефть с середины июля минус 20+% (Brent с $100 до $78)
ВСУ в день запускают на Россию около 500 дронов

Важно, как реагирует рынок на новости
Российский рынок сейчас не реагирует на негатив.
Поэтому делаю вывод, что сейчас IMOEX среднесрочно сильный

Лента
С 12 августа акции переходят на Мосбирже с 1 на 3 уровень листинга
Вчера дроны атаковали РЦ Лента в Ленинградской области.
В отчёте Лента, ОКей остаётся убыточным (есть ли смысл в новых покупках ?)
Не смотря на меганегатив, Лента, в моменте, + 0,8%
Нет акций Лента в портфелях с весны 2026г
Наблюдаю с интересом

В топе форума — пост про стоицизм: трейдер либо умеет сидеть, либо ему хана. Спор идёт о характере, о том, у кого крепче нервы. Величина, вокруг которой всё это крутится, измеряется — сколько времени бумага реально держит своего владельца ниже его же максимума. Мы посчитали.

Выдержку обычно обсуждают как черту характера: один спокойный, другой дёрганый. Спорить об этом можно бесконечно. Зато поддаётся счёту то, ради чего выдержка нужна: количество дней, которые держатель проводит ниже своей же лучшей цены. Когда это количество названо, спор про нервы можно заменить расчётом.

Взяли 27 ликвидных бумаг Мосбиржи — все, у кого медианный дневной оборот держится выше 100 млн рублей, — и окно с 17 мая 2021 года по 26 июля 2026-го, около 1380 торговых сессий на бумагу. Для каждого дня считали, где цена закрытия относительно максимума, достигнутого этой бумагой с начала окна. Бумаги с суточным скачком цены больше 40% из выборки убрали: такой скачок почти всегда означает сплит в наших котировках.

05.08.2026

🏛Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой. Индекс добрался до кластерного сопротивления 2263, которое в итоге пробил, закрывшись чуть выше. Сегодня ждём теста уровня сверху 🧐: отбой отправит нас дальше вверх, с ближайшими целями 🎯 2370 и 2392; возврат ниже, с ретестом 🔄, даст сигнал на продолжение снижения, с ближайшей целью 🎯 2181.

🇺🇸 СиПи добрался до своего сопротивления (на сегодня – 7781), откуда отбивается и может двинуть вниз, к поддержке на 7268. Отмена сценария 🚫 – пробой с ретестом 7781 ✅, что даст нам сигнал на продолжение роста с ближайшей целью 🎯 8118.

🔥 Натгаз торгуется ниже своей важной поддержки 2,835. Здесь ждём теста уровня снизу 🧐: отбой отправит нас дальше вниз, с ближайшими целями 🎯 2,625 и 2,485. Возврат выше уровня, с ретестом 🔄, даст сигнал на возобновление роста, с ближайшими целями 🎯 2,975 и 3,195.

💵🪙Доллар рубль (вечный фьючерс) продолжил свой рост и выполнил свои верхние цели (на сегодня — отметки 80,92 и 81,19). Ждём отработки уровней 🧐: отбой отправит нас вниз, с ближайшими целями 🎯 78,33 и 76,1. Пробой с ретестом сопротивлений ✅ даст сигнал на продолжение роста с ближайшими целями 🎯 82,32 и 85,75.